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模擬每交易日掃描全市場，潛伏訊號出現即買進，驗證策略有效性

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🧭 主力動向 盤中即時·代理推估（同引擎：五檔委託＋外盤比）

🐳 全市場盤中大戶動向

⚠ 掃全市場 Top200：五檔委託失衡＋外盤吃單比之代理推估，非真實分點（盤中無真實分點來源）；可能被掛撤單操控，僅供盤中參考。每 90 秒更新。

🚨 自選股主力監控（即時）—

監控範圍：自選股 ∪ 今日 stealth/screener 命中。三條件 AND 全中（A 外盤比 + B 量比 + C 強於大盤）才推 LINE
代號/名稱現價漲幅 A 外盤比B 量比C vs大盤 綜合
點「立即更新」載入

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⭐ 自選股清單

檢視： 密度：

📊 排行 盤後統計

🏦 三大法人

🔥 當沖排行

依當沖成交張數排序（盤後）

🔥 熱門排行

成交量／漲跌／技術／籌碼／法人賣壓 22 種排行

📊 法人 / 籌碼排行

密度
三大法人 T86（日度盤後）＋集保大戶（週）＋量價交叉。選分類 → 選排行 → 看卡片牆。已排除 ETF/ETN/權證。走勢圖＝近20日日線；買/賣＝該投資人當日買進/賣出張數。
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💼 持股管理

月度損益

紅 = 賺 / 綠 = 虧（台股配色）
股票 均成本 股數 現價 帳面收入 損益 損益% 操作

交易明細

日期股票買/賣成交價 股數手續費金額備註操作
尚無交易紀錄

歷史交易

買日賣日股票股數 買價賣價損益報酬%持有天數 訊號策略品質
尚無歷史平倉交易

🎮 模擬交易

下單

目前持倉

股票股數均成本現價損益損益%

交易紀錄

日期股票買/賣價格股數金額備註

📅 除權息日曆

顯示您自選股的除權息資訊（當年＋明年）。

股票 除權息日 除權日 除息日 現金股利(元) 股票股利(元) 合計 距今

帳號資訊

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🟢 活躍 session（30 分鐘內）　🟡 近 2 小時有登入（session 已逾時或伺服器重啟前）

帳號 狀態 IP 位址 最後活動時間 距今 上次登入
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📊 財報簡評

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🎯 專家建議

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📋 版本更新資訊

🔮 未完成路線圖（TODO）
✅ 已完成（2026-05-07 v1.9）
  • 🔴 第一級三項全部完成：InstitutionalRecords 補抓（14.6% → 44%）、Survivorship Bias 修正（含污染清理）、PriceAdjustService 整合進回測
  • 🟢 第三級四項：DB 自動備份、資料品質自動稽核、Logs 集中化（Serilog + TeeTextWriter）；回測引擎 cache 暫不做（現未見 OOM、避免過度工程）
  • 附帶完成：圖表指標可調參數、三大法人資料全表清洗、5/5 整批 bulk 抓取缺漏修補
🟡 第二級 — 實戰必備
  • 賺價差監控 Dashboard：當前持倉表 + 累積績效卡 + 歷史交易表 + 月度損益圖
  • 每週 / 月度策略績效報告自動推 LINE（每週日 18:00 推送，含「跟 backtest 預期對照」）
  • 訊號歷史追蹤：SignalRecord 與 SuffocationPositions 關聯，記錄訊號後 5/10/20/30 天股價走勢，判斷訊號品質是否劣化
🔵 第四級 — 投資邏輯升級
  • 多策略組合 + 風險平價配置（窒息量 + momentum 兩低相關性策略）
  • 動態停損（ATR×2.5 trailing），預期 MaxDD 降 + 平均賺幅變大
  • 大盤 regime 辨識器（自動標記強多頭/震盪/空頭，策略依此切換啟用）
  • 新策略類別：Pairs Trading（市場中性）、除權息套利（台股填息率 70%+)、Sector momentum
📊 系統設計
  • 嚴格 in/out-sample 切分：2018-2022 in-sample 調參、2023-2024 out-of-sample 驗證；新策略要過此關才能上線
  • CI/CD + 單元測試：先寫 BacktestEngine / StealthPortfolioBacktest 關鍵測試 10-20 case
  • InstitutionalRecords 補完剩 1094 檔（FinMind 免費 quota 每輪 ~300 unique，需 3-4 輪 × 24h 重置）
v2.1 2026-05-26
🟢 新增：籌碼擴充 — 5 大資料源 + 個股「🪙 籌碼」分頁
  • 立體籌碼結構：從原本只有「三大法人 + 融資融券」擴張為「大戶持股結構 + 空方壓力 + 投機強度 + 散戶熱度 + 主力分點」5 維
  • 5 個新資料源：
    • TDCC 集保大戶分布（每週六發布，opendata 全市場 ~60K 列一次抓）— 千張大戶比、散戶比、Level 1-15 分級
    • 借券賣出餘額 TWT93U（每日盤後，JSON 直抓）— 空方壓力指標
    • 全市場當沖溫度 TWTB4U（每日盤後，市場彙總）— 投機度指標（TWSE 無個股級 daily endpoint）
    • 零股盤後 + 盤中 TWT53U + TWTC7U（每日盤後）— 散戶熱度代理
    • 券商分點主力 FinMind TaiwanStockTradingDailyReport（需 Sponsor 訂閱，免費等級顯示提示）
  • 個股詳情頁新增「🪙 籌碼」分頁：4 卡片資料 + 1 卡片提示（券商分點）+ summary 4 指標（千張大戶 30 日趨勢、借券壓力等級、5 日當沖比、散戶熱度 z-score）
  • 單一 endpoint：GET /api/chip/{symbol}?days=60 並行讀 5 源 + 衍生指標計算
🟢 新增：3 個 background AutoFetch + 5 個手動觸發 endpoint
  • ChipDailyAutoFetchService（每交易日 17:00 / 19:00 / 21:00 嘗試 TWSE 3 源合一）
  • TdccHoldingAutoFetchService（週六 18/20/22 + 週日 9/15 嘗試 TDCC）
  • BrokerFlowAutoFetchService（每日 18:00，watchlist+holdings 12s/檔限速；偵測 SponsorRequired 自動 skip 整輪）
  • admin endpoints：POST /api/admin/fetch-{tdcc-once, borrowing, daytrade, oddlot, broker}
  • 補抓腳本：fetch_chip_history.py 5 mode（borrowing/daytrade/oddlot/tdcc/broker），支援 resume + 限速 + 連續失敗 cooldown
🟢 新增：DataQualityAuditService 4 條籌碼稽核規則
  • C5 TdccCoverage：TDCC 發布後 24h 覆蓋率 < 80% 活躍股 → Critical
  • C6 BrokerFlowNetZero：單檔當日券商分點 NetShares 全 0（FinMind 解析失敗）→ Warning
  • C7 BorrowingUnitDrift：借券餘額 > 100 億股（單位錯偵測）→ Critical
  • C8 OddLotMissing：主板有量但零股完全空白 → Warning
🐛 修復：零股 amount 全 0 bug + DayTrade endpoint 調整
  • 零股 parser bug：cols[7]（盤後是「最後揭示買量」、盤中是「當日最高價」）→ 改為 cols[4]（成交金額）。FetchDateAsync 改 upsert（DELETE 該日該 session 後 INSERT），重抓覆寫 30 天歷史錯誤資料
  • DayTradeStat 端點限制：TWSE 公開資料無個股級 daily 當沖（試過 TWTB4U/TWTBAU/TWTBAU2/TWTB4U_d/TWT54U 全失敗）。改為寫入 Symbol="MARKET" 全市場彙總（每日 1 row），ChipController 動態計算 ratio = 當沖股 / (全市場成交股 × 2)
  • FinMind 等級不足優雅降級：BrokerDailyFlowService 第一次偵測「Your level is register」自動 set SponsorRequired=true，後續 fetch + AutoFetch 整輪 short-circuit；UI 顯示橘色「需 FinMind Sponsor 訂閱」提示框，附升級連結
📝 設計取捨與紀律（已寫入 memory）
  • FinMind 用免費 quota、不購買（使用者明示）：BrokerDailyFlowService 設計成 watchlist+holdings 優先 + 12s/檔限速；沒 token 也照跑（匿名 300/hr）；連續失敗自動 5 分鐘 cooldown
  • 單位策略：5 個新表所有股數欄位一律存「股」、前端用 _lots/1000 轉「張」顯示（嚴守 feedback_volume_unit）
  • Date converter：5 個新表 Date 欄位全部 HasConversion 強制 yyyy-MM-dd（避開 InstitutionalRecord 早期 38,982 筆格式分裂事故）
  • TWSE 日期驗證：所有 endpoint 寫入前驗 date 欄位（避免假日 fallback 前一交易日把舊資料當新日寫入）
  • 不在本次範圍：全市場「籌碼總覽」儀表板、券商分點即時告警、基於這些資料的新策略 — 依 META 紀律「研究產出 ≠ 系統價值，需先有部署規劃」
🗄 新增資料表（5 個，自動 startup DDL）
  • TdccHoldingDistributions(Symbol, Date, Level 1-15, Holders, Shares, SharePct)
  • SecuritiesBorrowings(Symbol, Date, BorrowSaleVolume, Return, Balance, NextLimit)
  • DayTradeStats(Symbol="MARKET", Date, Volume, BuyAmt, SellAmt)
  • BrokerDailyFlows(Symbol, Date, BrokerCode, BrokerName, Buy/Sell/NetShares)
  • OddLotTrades(Symbol, Date, Session, Volume, Amount, TxnCount)
v2.0 2026-05-11 ～ 2026-05-12
🐛 修復（重大 — 推翻過往對照結論）：StealthPortfolioBacktest 非確定性
  • 根因：每日 buy 訊號掃描中 4 個 OrderByDescending(s => s.sig.Confidence) 缺少 tie-breaker，confidence 經 Math.Round(..,2) 後同分機率極高，排序依賴 Dictionary 迭代順序 → trade 組合不可重現
  • 實證：同參數連跑兩次，2025-08~2026-05 樣本 MDD 可從 11.6% 擺動到 19.3%（±7.7pp）— 之前所有 bt_*.json 對照結論其實都在 noise floor 內
  • 修法：4 處 OrderBy 加 .ThenBy(s => s.sym, StringComparer.Ordinal)
  • 驗證：同參數連跑 3 次 MD5 完全一致（c9eb593b…），回測 100% deterministic
🟢 新增：Portfolio-level 大盤 regime gating（4 區段全勝）
  • 設計：RunAsync setup 階段預先計算 bullishByDay（IX0001 vs MA60），buy 訊號掃描入口加 if (!muteToday)。空頭日整個跳過 buy 訊號掃描，已開倉位繼續走停損/停利
  • walk-forward 4 區段對照（vs 不啟用）：
    • 2022 空頭：alpha -26.04 → -5.37（+20.7pp，MDD 50%→30%）
    • 2023 整理：alpha -9.49 → +16.76（+26.3pp，整個 V2 系列第一次正 alpha）
    • 2024 多頭：alpha -33.77 → -9.04（+24.7pp，MDD 35%→21%）
    • 2025H2 多頭：mute 僅觸發 2 天，幾乎無影響（+0.83pp）
  • 設計教訓：曾以 strategy-level 在 ComputeLurkingScore 內 mute Lurking，2022 空頭結果 alpha 反向惡化 -5.9pp（mute 出來的配額被 Ignited 吃滿，追勢撞空頭更慘）。regime gating 必須 portfolio-level，不能單擋一條策略，已將 strategy-level 邏輯移除
🛠 新增：3 個 ablation flags（A/B 對照標準工具）
  • DisableRegimeGating（預設 false，啟用 portfolio-level regime gating）
  • DisableIndustryDiversification（預設 true，停用）— 實證在 2024 多頭傷 alpha -15.8pp，cap=2 把當年主流強勢產業擋掉
  • DisableChipScore（預設 true，停用）— 法人 20 日淨買超 +10 分是 lagging indicator，2024 多頭 -13.4pp、2023 整理 -3.7pp（重蹈 InstitutionalFlow 失敗模式）
  • 程式碼保留作為未來研究 hook，可隨時 A/B 對照
📊 walk-forward baseline 建立（含確定性樣本）
  • 4 個 regime 區段：2022 全年（空頭 -22.6%）、2023 全年（整理 +26%）、2024 全年（多頭 +29.9%）、2025-08~2026-05（多頭 +73.7%）
  • 當前最佳設定 alpha：-5.4 / +16.8 / -9.0 / -41.1
  • 結果檔案：wf/、wf2/、wf3/、tp_test/、tp_wf/（共 32 個 JSON）
📝 設計教訓（已寫入 memory，跨會話保留）
  • Strategy-level regime gating 是錯的：mute 一條策略會把配額推給鄰居策略，鄰居在同樣的市場條件下可能更糟
  • 「分散優於集中」在主流產業強勢的多頭時為偽：產業 cap=2 等於把當年強勢主流主動讓出
  • 法人連買是 lagging indicator：等加分進場時漲幅已被法人吃掉（即 InstitutionalFlow 早已驗證的「法人打滿底、散戶接刀」陷阱）
  • Spot check 永遠不可信：3 次驗證單一區段挑最有利數字會誤導全局決策（S3 動態化、A3 退役、TP=35）
  • TakeProfit 是 regime-dependent：強多頭/強空頭適合 TP=35，整理/中等多頭適合 TP=15，沒有 universal 改善
  • 系統缺 pure momentum 子策略：Lurking 抓「橫盤後突破」，主升段中股票直接突破無橫盤，結構性錯過 alpha 來源
❌ 試過但實證失敗，已回退或預設停用
  • S3 roc20 動態化（多頭放寬上限至 +10%）：Sharpe 1.59→1.09、MDD +6pp，已回退
  • A3 Awakening 退役（quota=0）：Ignited 過度開倉 MDD 11.6→20%，已回退 quota=1
  • A2 產業分散 cap=2：2024 多頭 alpha -15.8pp，flag 預設 true 停用
  • S1 法人籌碼 +10 分：lagging，2024 多頭 -13.4pp，flag 預設 true 停用
  • TP=35 拉長停利：2024 多頭 alpha -13.86pp，維持預設 TP=15
🔍 trades 診斷揭示的 3 條 root causes（待後續研究）
  • TP=15% 切掉大波段：2025H2 報酬分佈 bimodal（90% 卡 -10~+5%，22% 擠在 +15~+25%），無單筆 ≥ 30%
  • 「5 日內 -5%」fast-fail 過敏感：23% trades 觸發、平均 -6.15%（未做 ablation 驗證）
  • Lurking 子策略最強（win 52%、avgRet +3.34%、best 24.8%）— edge 明確，問題在出場機制與配額分散
v1.9 2026-05-07
🟢 系統健壯性（第三級全部完成）
  • DataQualityAuditService 資料品質自動稽核：每日 18:00–19:00 自動跑 4 個健康檢查，Critical 推 LINE。
    • C1 InstFlowVsVolume：法人買賣張數 / 成交量 > 5x（金融/ETF 法人集中交易合理上限；過濾 < 100 張低流動性）→ Critical
    • C2 InstFlowOutlier：單檔 ForeignNet 離長期平均 ×100 → Warning
    • C3 DateConsistency：StockPrices vs InstitutionalRecords 覆蓋率（< 50% Warning、< 10% Critical、當日盤中 Info）
    • C4 AllZeroRatio：單檔 90 天內全 0 占比 > 50% → Warning
    • 去重邏輯：同 (Category, Symbol, IssueDate, Field) Open 狀態跳過 → 避免 LINE 警報疲勞，「只推新發現」
  • DbBackupService 自動備份：每日 02:00 用 SQLite VACUUM INTO 寫副本到 db_backups/，比 cp 安全（避免 WAL 不一致）+ 自動瘦身（實測 480→372 MB ~22% 縮減），保留 30 天
  • Logs 集中化（Serilog + TeeTextWriter）：logs/app-{date}.log 全訊息（保留 14 天）、logs/error-{date}.log 僅 Error+（保留 30 天）；TeeTextWriter 把所有 Console.WriteLine 同步寫到 logs/console-{date}.log，徹底解決 silent failure（如 5/5 那種 stdout 流失）
🐛 修復（資料正確性 — 重大）
  • 三大法人資料全表清洗（從 2883 凱基金問題追到全表）：
    • 發現 Date 格式分裂：C# EF 寫入帶 00:00:00、Python FinMind 寫純日期 → PK 不匹配 → 23,977 對重複
    • 發現單位混亂：C# T86 端寫「張」（/1000）、FinMind 腳本寫「股」 → 同檔同日數值差 1000 倍
    • 修復：去重 23,977 筆 + 全表 ÷1000 統一「張」+ Date 規範化 38,982 筆
    • 防呆：StockDbContext.InstitutionalRecord.Date 加 HasConversion 強制 yyyy-MM-dd 格式；fetch_institutional_finmind.py 寫入前 round(buy/1000)
    • codebase 規範確立：InstitutionalRecords 全部「張」、StockPrices.Volume「股」、前端 _vlots() 顯示用「張」
  • 2026-05-05 整批 bulk 抓取缺漏修補：那天 1083 檔（中型股 + 上市 ETF）Volume 只抓到完整資料的 2-9% — TWSE bulk 在某時點被中斷。用 Python + curl 直接打 TWSE MI_INDEX，UPDATE Volume 顯著低於 TWSE 值的股
  • 下市股 prices 污染清理：刪除 3,256 筆「下市後污染 prices」（含 2301 東元 2447 筆，下市於 2002 但被持續寫入；其他多為 2025-02-06 bulk 抓取時意外帶入的單筆污染）
📊 第一級完成（影響策略可信度）
  • Survivorship Bias 修正：BacktestEngine 注入 optional IServiceScopeFactory，ApplyDelistedFilterAsync 在 RunAsync/RunWithPricesAsync 載入 prices 後截斷至下市前；StealthPortfolioBacktest 載入 delistedDates map，4a 持倉股若已下市 → 用下市前最後 close 強制平倉，4b 進場時 execDay ≥ DelistedDate → 跳過
  • InstitutionalRecords 歷史補抓：透過 fetch_institutional_finmind.py（FinMind TaiwanStockInstitutionalInvestorsBuySell），2018-2024 歷史覆蓋率 14.6% → 30% → 44%（866/1960 檔），總筆數 593K → 1,601K
  • 抓 263 筆 TWSE 下市清冊（POST /api/admin/fetch-delisted-stocks）
🎨 介面（圖表指標可調參數）
  • 工具列 ⚙ 按鈕 + 設定 modal：5 分頁切 MA / BB / RSI / MACD / KD，各指標可調：MA 週期清單（1-5 條，最多 5 條顏色輪播）、BB 週期 + 標準差、RSI 週期、MACD Fast/Slow/Signal、KD 週期
  • 後端 GET /api/stocks/{symbol}/indicators 接受 7 個 query 參數，含 Math.Clamp 防呆（macdSlow 強制 > macdFast）
  • localStorage key qts_indicator_params 持久化使用者偏好；ChartsLW.setMaPeriods([5,20,60]) 動態設定 MA 週期清單
  • modal 背景透明度從 .55 提升至 .85 + backdrop-filter: blur(3px) 模糊背後內容
✅ 新增 API 端點
  • POST /api/admin/run-audit — 立即執行一次資料品質稽核（同步等待結果）
  • GET /api/admin/data-quality-issues?status=&severity=&category= — 列出 issues（依嚴重度倒序）
  • POST /api/admin/data-quality-issues/{id}/resolve?status=&note= — 標記為 Resolved / Acknowledged / Ignored
  • POST /api/admin/run-backup — 立即執行一次 DB 備份（VACUUM INTO 寫副本至 db_backups/）
  • GET /api/admin/backups — 列出現有備份檔
  • GET /api/admin/logs — 列出 logs/ 目錄下的日誌檔
  • GET /api/admin/logs/{fileName}?tail=N — 讀取單一 log 檔的最後 N 行
  • POST /api/admin/fetch-single-day?date=YYYY-MM-DD — 重抓單一交易日全市場資料（修補 bulk 抓取缺漏用）
  • POST /api/admin/fetch-delisted-stocks — 從 TWSE 抓取下市公司清冊，更新 Stocks.DelistedDate + 標記 IsActive=false
  • GET /api/admin/delisted-stocks — 查詢下市股票清單
v1.8 2026-05-04 ～ 2026-05-05
🎨 介面（UI/UX 重構）
  • 選單移至左側 Sidebar：原本擠在 header 的 14 個 nav-btn 改為左側固定式選單（220px 寬），每項加上 emoji icon 與 active 項目左側發光指示條；行動裝置（≤900px）自動切換為漢堡按鈕＋抽屜模式，點擊任一選單項後自動關閉抽屜
  • 頂部資訊條 Topbar：sticky 固定於上方，由左至右整合五大即時資訊模組
    • 🕐 即時時鐘：HH:MM:SS + 月/日 + 星期，每秒更新（純前端 setInterval）
    • ● 盤中/盤後燈號：綠燈（盤中、pulse 閃爍動畫）／黃燈（盤後）／灰燈（週末休市），30 秒輪詢 /api/realtime/status
    • 📈 加權指數即時報價：當前指數、漲跌點、漲跌幅（台股慣例紅漲綠跌），15 秒更新
    • ● 國發會景氣對策信號：紅／黃紅／綠／黃藍／藍五燈號 + 綜合分數 + 月份，6 小時更新
    • 📰 今日台股新聞跑馬燈：5 秒上滑切換一條（CSS transform 動畫），顯示新聞標題 + 來源 + 發布時間，hover 暫停輪播、點擊開原文新分頁
  • 新版面採用 CSS Grid（fixed sidebar + topbar + main），main 內距與 max-width 限制移除以充分利用螢幕；style.css 抽出 --sidebar-w (220px) / --topbar-h (56px) 兩個 layout 變數
✅ 新增 API 端點
  • GET /api/market/taiex — 加權指數即時報價（TaiexQuoteService），三層 fallback：TWSE 即時 API（tse_t00.tw）→ stooq CSV ^twii → DB 內 IX0001 最新兩筆。回傳 value/change/changePct/open/high/low/prevClose/asOf/source，盤中 15 秒快取
  • GET /api/market/economic-signal — 國發會景氣對策信號（EconomicSignalService），三層 fallback：國發會 OpenData JSON → 國發會首頁 HTML 解析 → Google News RSS 標題 regex 解析（搜「景氣對策信號 分」抓最新一篇媒體報導，從標題拿月份/燈號/分數）。回傳 color/colorName/score/period，6 小時快取
  • GET /api/news/market?limit=N — 全市場（台股總體）新聞（NewsService.GetMarketNewsAsync），鉅亨網 tw_stock category 不帶 code 抓全市場 → Google News RSS 以「台股 OR 台積電 OR 加權指數」搜尋備援，10 分鐘快取
🐛 修復（資料正確性 — 重大）
  • IX0001（加權指數）資料污染全面修復：TwseMarketBulkService 解析 MI_INDEX 時原本誤把後續 table 的「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」(~7788) 覆寫到 IX0001 Close（真值約 18034），導致 2018-2024 大盤指數整段嚴重失真，所有 Alpha 計算、MarketFilterService MA20/MA60 判斷皆受影響
  • 修正 parser 為「精確比對『發行量加權股價指數』+ 外層 break」防止後續 table 覆寫；_saveTaiexAsync 在 update 時同步重寫 OHLC 全欄位
  • 透過 Yahoo Finance ^TWII 一次性重建 IX0001 完整歷史（2018-01-02 ~ 2025-11-28，共 1922 bars），所有年度報酬率與已知歷史精準對齊（2018 -9.18% / 2022 -22.62% / 2024 +29.89%）
  • 個股 CNY-eve 污染清理：偵測並刪除 310 筆異常列，集中於 2024-02-06（157 檔）與 2025-01-24（147 檔），兩個農曆過年前最後交易日的批次抓取資料污染（價格高於正常 4-6 倍 + 成交量錯亂）
  • BacktestEngine 修「0 筆交易卻有交易成本」bug：未平倉的最終強制平倉先前未計入 wins/losses 統計，導致 SignalType=Sell 從未觸發的策略顯示 TotalTrades=0 但有 commission/tax
✏️ 修改（回測引擎全面強化）
  • BacktestEngine 重寫：訊號 t 日收盤產生 → t+1 開盤成交（消除未來函數），加 SlippageBps（預設 10 bps）、加 MinDailyVolumeLots 流動性過濾（預設 100 張）、UseOpenPrice 預設改 true
  • BacktestEngine 績效指標升級：Sharpe 改用 log return（取代算術平均），新增 Sortino、Calmar、Profit Factor、CAGR、MaxDrawdownDays、TotalSlippageCost
  • StealthPortfolioBacktest 重構：同步套用上述全部修正（t+1 開盤、滑價、流動性、log Sharpe、Sortino/Calmar/PF/CAGR/MaxDDDays），並修復原本持倉天數計算用 tradingDays.IndexOf(O(n²)) 的效能災難，改用 EntryDayIdx 直接計算
  • StealthPortfolioBacktest 新增 IX0001 大盤對照：BenchmarkReturn + Alpha 自動計算並回傳
  • StealthPortfolioBacktest 新增 strategyName 參數（可指定單一策略而非寫死 4 個潛伏策略）+ symbolUniverse 參數（可限定股池而非全市場），支援按策略類型 + 自選股池做投組級回測
  • StealthBacktestApiRequest 暴露新欄位：slippageBps / minDailyVolumeLots / useOpenPrice / strategyName / symbolUniverse；回測期間限制由 6 個月放寬至 5 年（支援 walk-forward）
✅ 新增
  • POST /api/admin/purge-taiex：清除 IX0001 全部歷史資料（用於修復雙資料源污染後重抓，與 fetch-taiex 搭配使用）
  • BacktestResult 新欄位：Cagr、SortinoRatio、CalmarRatio、ProfitFactor、MaxDrawdownDays、TotalSlippageCost
  • StealthBacktestResult 新欄位：Cagr、SharpeRatio、SortinoRatio、CalmarRatio、ProfitFactor、MaxDrawdownDays、TotalSlippageCost、BenchmarkReturn、Alpha
  • BacktestOptions 新欄位：SlippageBps、MinDailyVolumeLots、LiquidityLookbackDays
📊 驗證（21 策略 × 7 年 walk-forward）
  • 修完所有 bug 後，用修正版投組引擎對全部 21 策略執行 2018-2024 跨年驗證（每年使用該年「日均量 ≥ 100 張、≥ 200 個交易日」之全 4 碼上市股池，50 slot / 2% per slot / SL 10% / TP 20% / Hold 30d）
  • 結論：21 策略全部 mean Alpha 為負（最佳 -8.54%、最差 -24.90%），無任何策略達到「≥ 5/7 年正 Alpha 且 mean Alpha > 0」之強候選門檻
  • 4 個籌碼類策略（籌碼集中、底部籌碼集中、籌碼背離蓄勢、抗跌蓄勢）因 InstitutionalRecords 歷史資料缺失與 RelativeStrengthStrategy IX0001 注入未在「指定策略名稱」路徑生效，產生 0 trades，待後續修復後再測
  • 窒息量回溫策略在 2021（Alpha +1.07%、Sharpe 1.70）與 2022（Alpha +14.39%）兩個年度顯示部分價值，待進一步深挖大盤狀態切換邏輯
✅ 新增（賺價差實戰系統 — 2026-05-05）
  • SuffocationDailyScanService 每日盤後自動掃描：每交易日 14:00（收盤後 30 分鐘）對全市場 4 碼上市股執行「窒息量回溫」策略掃描，篩出信心度 ≥ 0.55 的 BUY 訊號
  • 自動 Paper Trade 連動：訊號出現後自動建立模擬部位（3 倉×33% 配置），達停損 8% / 停利 15% / 持倉 30 天時自動平倉，全程不需人工介入
  • SuffocationPositions 獨立資料表：與使用者手動 PaperTrades 完全隔離，紀錄進場日/價/股數/信心度、出場日/價/原因、損益 % / 金額
  • LINE / Telegram 即時推播：每日掃描後推送「今日平倉清單（含損益）+ 新建倉清單 + 未進場訊號清單 + 配置參數」
  • API 端點：GET /api/suffocation-paper/active（當前持倉+即時損益）、GET /api/suffocation-paper/history（歷史交易）、GET /api/suffocation-paper/performance（累積績效摘要：勝率/PF/累積報酬等）、POST /api/suffocation-paper/close/{id}（手動平倉）
  • POST /api/admin/trigger-suffocation-scan：手動觸發完整 cycle（測試用）
✅ 新增（財報資料管理 — 2026-05-05）
  • 「💰 財報管理」admin tab：覆蓋率即時統計卡片、季度涵蓋分布表、批次抓取/強制重抓/停止按鈕、即時進度條（僅管理員可進入）
  • 儀表板 + 自選股「📊 財報」按鈕：所有登入使用者點擊任一股票可開啟「財報簡評 modal」，顯示健康度評分（0-100，🟢🟡🟠🔴 標示）、最新季關鍵數字（EPS/營收/毛利率/營益率/負債比/自由現金流，含 YoY/QoQ）、文字評估摘要、近 8 季財務趨勢表
  • FinancialAutoFetchService 排程：每 6 小時檢查，當「上一個財報公告截止日後 7 天內」+「完整三表覆蓋率 < 70%」時自動觸發（截止日：Q1=5/15、Q2=8/14、Q3=11/14、Q4=隔年 3/31）
  • fetch_financials_yahoo.py 慢速備援抓取：透過 yfinance 從 Yahoo Finance 抓取全市場財報（每檔 2 秒間隔，避免限速）。實測 1957 檔處理 83 分鐘，寫入 5826 筆，覆蓋率從 4.2% 提升至 46.5%
  • API 端點：GET /api/financial/{symbol}/summary（個股財報簡評）、GET /api/admin/financials-coverage（覆蓋率統計）、POST /api/admin/batch-fetch-financials（觸發批次）、GET /api/admin/batch-fetch-financials-progress（進度）、POST /api/admin/batch-fetch-financials-stop（停止）
📚 學習（策略優化反例 — 2026-05-05）
  • 對「趨勢突破複合」做參數優化（Python signal-level grid search）：找到 (5,15,90,1.0) 配置 — IS PF 1.06 / OOS PF 1.06 完全一致，trade-level edge 驗證為真（非過擬合）
  • 但同參數套到 C# portfolio walk-forward 反而變更差：mean Alpha 從原版 -11.53% 跌到 -12.12%
  • 原因：優化版去掉量能過濾後訊號數 1.5x，portfolio 50-slot 容量有限 → 多出來的訊號稀釋好訊號
  • 結論：Trade-level edge ≠ Portfolio-level Alpha；後續做策略優化時必須在 portfolio level 直接做 grid search（慢但結果可信）
  • 研究決定：暫停「13 策略逐一參數優化」計畫；接受 25 策略 + 因子 + 1 優化嘗試全敗的結論，回歸窒息量單策略 paper trade 觀察
🐛 修復（FinMind 整合 — 2026-05-05）
  • MopsFinancialService FinMind token 從未注入：constructor 與 DI 註冊均未讀取 appsettings 中的 FinMindToken，導致所有 FinMind 呼叫無 auth → 觸發限速 → IP 被封；已修正讀取與帶入 token query string
  • silent catch 吞錯誤導致 failed 計數器永遠為 0：批次抓取時所有 FinMind 失敗都被 _fetchAllQuartersAsync 內部 try/catch 默默吞掉，外層只看到「0 trades」誤以為成功；改為損益表抓取失敗即拋出，由批次層計入 Failed
  • 連續失敗無自動停止機制：被 FinMind 封 IP 後仍繼續打 2000+ 次無效呼叫；新增「連續 5 檔失敗自動停止」並提示「可能被限速/封 IP，請設定 FinMindToken 後重試」
  • StealthPortfolioBacktest 「指定 strategyName」路徑下 RelativeStrengthStrategy 未注入 IX0001：導致「抗跌蓄勢」走單策略路徑時永遠回傳 Hold（0 trades）；已修正在 StrategyName 路徑下檢查 IStrategy 是否為 RelativeStrengthStrategy 並呼叫 SetTaiexPrices
v1.7 2026-04-27
✏️ 修改
  • 成交量對外單位全面統一為「張」— 所有 API 回傳 StockPrice / RealtimeQuote 改吐 volumeLots（張），DB 內部仍維持「股」精度，前端不再做 /1000 換算
  • StockPrice / RealtimeQuote Model 重整：原 Volume 欄位加 [JsonIgnore] 不對外暴露，新增 VolumeLots 計算屬性；RealtimeQuote 依 DataSource 自動換算（TWSE 即時報價原生即「張」直接輸出，Yahoo fallback「股」/1000 換算）
  • 前端圖表改用 volumeLots：charts-lw.js（歷史 K 線量柱、盤中 K 棒）、charts.js、app.js 即時報價量值，移除舊有 /1000 邏輯
🐛 修復
  • 修復盤中即時 K 棒量柱單位錯亂 — 原本 TWSE 來源（已是「張」）被前端再除以 1000 變「千張」，使盤中 K 棒量柱比歷史 K 棒小 1000 倍
  • 修復 Yahoo Finance fallback 報價時，dashboard 即時成交量誤把「股」當「張」顯示的 bug
✅ 新增
  • 全系統 Volume insert/update 稽核：通過 11 處 DB 寫入點的「股 ↔ 張」單位轉換審查（FinMind / stooq / TWSE STOCK_DAY / MI_INDEX / TPEX / Yahoo OTC / TWSE MIS 即時 / Yahoo fallback / T86 法人 / MI_MARGN 融資融券），確認所有來源轉換邏輯正確、無單位錯亂
v1.6 2026-04-22
✅ 新增
  • 動態休市日機制 — 自動偵測颱風假等無法事前預知的休市日，批次抓取時若 TWSE/TPEX 均回傳 0 筆資料，系統自動記錄為動態休市日
  • 動態休市日管理 API：GET/POST/DELETE /api/admin/dynamic-holidays，支援查詢、手動新增與刪除
  • 無效股票清理端點 — POST /api/admin/clean-invalid-stocks：支援乾跑模式（dryRun=true）預覽 + 正式刪除，修復 OTC 8557 筆異常記錄
  • 資料稽核統計強化 — 缺漏交易日明細：data-audit API 新增 missingDates（具體缺漏日期列表）、holidaysInRange（已排除假日數）、totalCalendarDays 欄位
✏️ 修改
  • 非交易日判斷全面升級 — IsMarketOpen 及 8 個服務統一使用 TaiwanTradingCalendar，國定假日（含彈性放假）不再觸發無效 API 請求
  • 背景服務假日保護 — PriceAlertBackgroundService 在國定假日自動停止即時報價抓取與價格同步
  • OTC 股票代號驗證加嚴 — 新增 IsValidStockSymbol（前 4 碼必須為數字），防止 TPEX 回傳的分類標題等非股票項目被錯誤收錄
  • 稽核儀表板顯示優化 — 覆蓋率卡片顯示「已排除 N 假日」、缺漏卡片顯示前 5 筆缺漏日期明細
🐛 修復
  • 修復國定假日 09:00–13:30 時段 IsMarketOpen 誤回傳 true，導致背景服務向 TWSE 發送無效請求
  • 修復法人資料補抓、融資融券、基本面等服務在國定假日仍嘗試呼叫 API 的問題
  • 修復 OTC 股票總數顯示 8557（實際約 800-900）的資料汙染問題
v1.5 2026-04-22
✅ 新增
  • 潛伏偵測系統 — 全新「左側偵測型」選股引擎，從傳統「趨勢確認（右側）」優化為「潛伏偵測（左側/起漲初始）」，在主力佈局階段即偵測蓄勢訊號
  • 7 個左側偵測指標：OBV 線性回歸斜率（暗中吸貨偵測）、量比衰減率（縮量蓄勢）、波動率收斂比（ATR squeeze）、BB 寬度百分位（Bollinger 壓縮偵測）、支撐帶測試分析（底部型態量化）、量價背離分數（價跌量升偵測）、OBV 計算
  • 5 個潛伏偵測策略：量價背離潛伏（價格盤整但 OBV 暗中堆積）、波動收斂爆發（BB squeeze + ATR 收斂 = 噴發前兆）、底部籌碼集中（法人小口吃貨暗盤偵測）、支撐確認蓄勢（W 底/三重底量化抽象）、抗跌蓄勢（大盤回檔時個股抗跌 = 有人護盤）
  • 潛伏偵測組合回測引擎：每交易日掃描全市場，訊號出現即模擬買進，支援停損/停利/最大持倉天數/最大持倉檔數/最低信心度等參數，產出績效摘要、各策略分項勝率、淨值曲線、交易明細
  • 蓄勢階段分類器：Stage0（下跌末端）→ Stage1（止穩築底）→ Stage2（暗中吸貨）→ Stage3（彈簧壓緊）→ Stage4（起漲初始），量化判斷個股處於蓄勢週期的哪個階段
  • 蓄勢分數加權評分：量能結構（OBV 背離 + 量比衰減）、波動收斂（BB% + ATR 比）、技術結構（支撐測試 + RSI 墊高）、量價背離，正規化為 0-100 分，S/A/B/C 等級
  • 前端「潛伏偵測」頁簽：三個子頁 — 組合回測（績效卡片 + 策略分項表 + canvas 淨值曲線 + 交易明細）、全市場掃描（Top 50 蓄勢分數排行）、個股分析（指標儀表板 + 蓄勢階段）
  • 後端 API：POST /api/stealth/backtest（組合回測）、GET /api/stealth/scan（全市場掃描）、GET /api/stealth/analyze/{symbol}（個股蓄勢分析）、GET /api/stealth/strategies（潛伏策略列表）
v1.4 2026-04-14
✅ 新增
  • 智慧選股 — 未起漲潛力股標籤頁（🌱）：全市場掃描尚未過熱的潛力股，條件：RSI(14) 30–58、站穩 MA60、現價距 MA60 ≤ 25%、距 52 週高點 ≥ 5%
  • 未起漲潛力股 — 加分條件（0–5 分，皆經回測工程師增量驗證有區辨力）：營收 YoY ≥ 20%、營收 YoY 加速、EPS YoY 成長、KD 低位金叉、RS20 相對強度（個股 20 日報酬強於大盤）；大盤跌破季線(MA60)時軟過濾警示
  • 未起漲潛力股 — 表格顯示停損（紅）/ 停利（綠）/ 風險報酬比，點擊個股可跳轉完整分析師報告
  • 後端 API：GET /api/screener/prebreakout（未起漲潛力股篩選，含智慧停損停利與風報比）
  • 未起漲潛力股 — 2026-06 經回測工程師增量驗證：(1) 移除無效因子（縮量/OBV/投信連買/外資共振/均線形態為反指標或裝飾）；(2) 保留營收 YoY≥20%＋加速＋EPS YoY＋KD 低位金叉；(3) 2026-06-04 新增 RS20 相對強度（與營收高度正交、近期 alpha 增量顯著）＋大盤 MA60 軟過濾警示（評分 0–5）；同步修正已下市/停牌股用舊 K 納入的 bug
✏️ 修改
  • 智能多因子分析（AutoScreen）— 停損/停利計算改良：由固定比例（×0.92 / ×1.15）改為智慧計算：停損取近 20 日最低低點 × 0.99 / MA20 × 0.97 / 現價 × 0.88 三者取高；停利取 52 週高點（若 > 現價 × 1.10），否則現價 × 1.15
  • 在線用戶顯示修正：管理者後台現可看到所有帳號的在線狀態與最後活動時間（含 LastSeenAt 即時更新機制）
  • 分析師報告 — AI 分析快取：已生成的 AI 分析快取至隔日開盤前，開盤時每小時最多重新生成一次，按鈕顯示剩餘可再生成時間
  • 分析師報告 — 樣式優化：各分析段落套用財金主題顏色標示（技術面藍、籌碼面紫、風險橘、操作建議金）
v1.3 2026-04-13
✅ 新增
  • 自選股 — 分析師建議按鈕：每張股票卡片新增「分析師建議」按鈕，點擊後開啟完整分析師報告 Modal
  • 自選股 — 多因子評分條：每張卡片即時顯示多因子評分進度條與等級（強烈買進 / 中性偏多 / 中性觀望 / 中性偏空 / 謹慎看空）
  • 分析師報告 Modal：涵蓋均線排列（MA5–MA240）、RSI(14)、MACD 柱狀、布林通道、ATR(14)、年化波動率、52 週位置、法人籌碼（外資/投信近 5/20 日）、量能（今日/月均/季均）、三期動能（5/20/60 日）、支撐壓力、重點分析文字、投資建議
  • 分析師報告 — 多因子評分明細：七大維度（均線趨勢 /RSI/MACD/ 量能 / 法人籌碼 / 動能 / 52 週位置），各維度分數進度條
  • 圖表標題列「加入自選股」按鈕：切換個股時自動同步資料庫狀態，顯示 ★ 已自選 / ☆ 加入自選
  • 後端 API：GET /api/analysis/{symbol}（完整分析師報告，含七大因子評分）
  • 後端 API：POST /api/analysis/batch-score（批次多因子評分，供自選股卡片使用）
  • 資料完整性稽核 — 三層檢查：歷史長度 ≥50%、近 60 日覆蓋率、6 個月內部缺口（<70% 覆蓋率）
  • 後端 API：GET /api/admin/audit-gaps（按股票掃描內部缺口）、POST /api/admin/fix-gaps（補抓缺口資料）、GET /api/admin/gap-fix-progress（進度查詢）
  • K 線補齊機制：偵測個股內部資料缺口（如春節缺口），自動以 stooq 優先、Yahoo/TWSE 月份資料備援補回
✏️ 修改
  • 自選股：存取由 localStorage 改為資料庫（WatchlistItems 表），多裝置共用、不因清除快取遺失
  • K 線圖 — MA60 暖機修正：displayFrom 改為動態計算（取第 61 筆資料日期），確保 MA60 從第一根可見 K 線起即完整
  • K 線圖 — 日期格式：由「dd m月 'yy 00:00:00」改為「yyyy/mm/dd HH:mm:ss」
  • K 線圖 — Crosshair 懸停資訊：主圖顯示開/高/低/收（紅漲綠跌），量能圖顯示成交量（張），即時跟隨游標
  • Backfill 進度回報：失敗日期（FailedDates）區分「假日類（如颱風停市）」與「不明原因失敗」兩類，避免混淆
  • 上櫃股補齊選擇邏輯修正：由「歷史筆數 <50%」改為三條件聯集（歷史不足 OR 近 6 月覆蓋 <70% OR 近 60 日無資料）
v1.2 2026-04-10
✅ 新增
  • 全策略共振掃瞄 — 搜尋列：掃瞄完成後顯示搜尋框，可依股票代號或名稱即時過濾結果
  • 全策略共振掃瞄 — 複合排序：依維度共振數降序，維度數相同時再依觸發策略數降序排列
  • 全策略共振掃瞄 — 智能多因子分析欄：每列新增「🧠 分析」按鈕，點擊後顯示五大維度評分與訊號（趨勢/動能/量價/籌碼/基本面），綜合加權總分→等級 A+/A/B+/B/C+/C
  • 除權息日曆 — 自選股分頁：進入除權息頁自動載入自選股當年＋明年的除權息資訊，標示剩餘天數（今日/≤14天/≤60天色彩提示）
  • 自選股清單 — 除權息標示：即將除權息（60天內）的股票卡片自動顯示除權息日期與金額標籤
  • 後端 API：GET /api/screener/multi-factor/{symbol}（多因子分析）
  • 後端 API：GET /api/dividend/watchlist（自選股除權息，需登入）
✏️ 修改
  • 除權息日曆：修正 TWSE TWT49U API 欄位順序（日期/代號/名稱）及日期格式（115年04月01日）解析
  • 除權息日曆：快取改為多年字典，支援當年＋跨年查詢
  • 除權息日曆：類型判斷改用「息」/「權」關鍵字（原錯誤使用「除息」/「除權」）
v1.1 2026-04-09
✅ 新增
  • 個人設定頁面：帳號基本資料維護（Email）及修改密碼功能
  • 個人設定頁面：Bot 設定頁簽，每位帳號可獨立設定 Telegram Bot 及 LINE Messaging API
  • 管理頁面：在線人員清單，顯示 IP、帳號、登入時間及停留時間（30 分鐘 session）
  • 管理頁面：帳號清單，每頁 20 筆分頁瀏覽，不顯示密碼
  • 管理頁面：SMTP 設定，管理員可於後台設定郵件伺服器並發送測試信件
  • 登入頁面：忘記密碼功能，輸入 Email 後發送密碼重設連結至信箱
  • 密碼重設流程：token 連結有效期 1 小時，點擊後進入 reset-password.html 設定新密碼
  • 個股三大法人動態：選擇個股後顯示近期外資、投信、自營商買賣明細與圖表
✏️ 修改
  • 通知頁面：移除「渠道設定」頁簽，Bot 通知設定整合至個人設定頁面，通知頁保留「價格警報」及「推送歷史」
  • 伺服器重啟按鈕：改為僅管理員（admin）帳號可見，一般使用者不顯示
  • 三大法人動態：由固定顯示大盤資料改為選擇個股後才顯示，顯示內容為個股資料
  • 管理頁面新增「📧 SMTP 設定」頁簽
  • 登入頁面新增「忘記密碼」頁簽
  • Auth.isAdmin() 邏輯加強：同時解析 JWT payload，避免舊 localStorage 快取導致判斷錯誤
🗑️ 移除
  • 登入頁面：預設管理員帳號提示文字（admin / admin123）
  • 儀表板：大盤三大法人即時動態 widget（已由個股三大法人功能取代）
v1.0.1 2026-04-04 ～ 2026-04-08
✅ 新增
  • 多使用者帳號系統：AppUsers 資料表、JWT 登入、BCrypt 密碼雜湊、預設 admin 帳號自動建立
  • 多使用者資料隔離：PriceAlerts、HoldingRecords、PaperAccounts、PaperTrades、WatchlistItems 各自以 UserId 區隔
  • NotificationSettings 新增 UserId 欄位，每位使用者可獨立設定通知渠道
  • 上櫃（OTC）歷史資料補抓：FetchTpexOnlyAsync 繞過日期快取強制補抓，補回 5,333 筆上櫃股票資料
  • 新增 POST /api/admin/fetch-tpex 端點，可指定天數補抓上櫃歷史
  • 外部網路存取：Caddy 反向代理設定，可透過 http://rabbitrunrun.duckdns.org 存取系統
  • POST /api/admin/clean-holiday-prices：清除國定假日（含補假）錯誤股價資料
✏️ 修改
  • 安全性：CORS 限縮為指定來源（localhost:5002、rabbitrunrun.duckdns.org），移除 AllowAnyOrigin
  • 安全性：前端 XSS 漏洞全面修復，所有插入 DOM 的外部字串加 _escHtml / _escJs 處理
  • 安全性：所有 HTTP 外部請求加入 30 秒 Timeout（CancellationTokenSource）
  • 效能：ScreenerController 全市場掃描由 N+1 查詢改為批次讀取，大幅降低 DB 查詢次數
  • 效能：StockPrices 資料表加入 Symbol、Date 複合索引，加快 K 線查詢速度
  • 可靠性：靜默 catch 區塊全面加入日誌記錄，異常不再被吞掉
  • 可靠性：回測引擎暖機期從硬編碼 20 根改為依策略動態計算（最大 35 根）
  • 可靠性：AutoScreenController _analyzeOne 方法簽名修正，解決非同步呼叫錯誤
  • TPEX 資料解析：修正上櫃 API 格式由舊版 aaData 改為新版 tables[0].data 巢狀結構
  • 股票 Market 欄位修正：更新 _upsertAsync 邏輯，上櫃股票正確標記為 OTC，不再被覆蓋為 TWSE
  • Port 改為 5002（原 5001）
v1.0 2026-03-01
✅ 新增
  • 系統初始版本上線
  • 儀表板：股票搜尋、K 線圖（TradingView Lightweight Charts）、技術指標（MA、BB、RSI、MACD）
  • 回測引擎：支援 MaCross / RSI / MACD / BollingerBand / KD / VolumeBreakout / DualMaRsi / MeanReversion 等策略
  • 智慧選股（篩選器）：多策略條件掃描全市場
  • 自選股：新增、刪除、備註，持久化存於資料庫
  • 持股管理：買賣紀錄、損益計算、CSV 匯出
  • 模擬交易（紙上交易）：虛擬帳戶，初始資金 100 萬
  • 價格警報：突破 / 跌破條件觸發通知，支援策略訊號警報
  • 除權息日曆：顯示月曆格式的除權息紀錄
  • 三大法人歷史資料：外資、投信、自營商近 N 個交易日明細
  • 基本面資料：本益比、殖利率、股價淨值比
  • 財務報表：最新一季 EPS、毛利率、營業利益率等指標
  • 新聞聚合：個股相關新聞（MOPS / Yahoo）
  • LINE / Telegram 通知整合
  • 多使用者帳號系統：JWT 認證，資料各自隔離
✕ 關閉
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